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中国电信境外短信拦截的设置步骤如下。
1、打开手机上的“设置”。
2、进入设置页面后点击“电话”。
3、在顶部点击“骚扰拦截”，并根据需要点击拦截模式设置。
4、在拦截设置中选择“黑名单”或“关键字黑名单”，并添加相关号码或关键字，设置成功后，将自动拦截来自黑名单号码或包含关键字的短信和电话，还可以选择开启“国际短信屏蔽”功能，以屏蔽来自境外的短信，不同手机型号的设置方式可能略有不同，如果无法找到相关选项，建议查阅手机说明书或联系手机客服寻求帮助。
还可以使用手机管家类的软件来设置拦截境外短信，具体操作如下：
1、打开软件并点击下方的“防护监控”功能。
2、进入功能界面后点击“骚扰拦截”，进入该界面后点击右上角的齿轮设置按钮，进入设置界面后找到并点击“拦截设置”，最后在短信拦截界面中开启国际短信屏蔽即可。
仅供参考，建议根据个人手机型号和实际情况选择最合适的设置方法。